Можно провести некоторую аналогию с другой заявкой – стоп-лоссом. Здесь также выставляется поручение на покупку или продажу актива, только сама методика несколько отличается. Об этом мы поговорим в сегодняшней статье и рассмотрим особенности заявки «трейлинг-стоп» на бирже.
На фиксированном расстоянии под ценой устанавливается трейлинг-стоп-лосс. Кроме того, возможен случай, когда трейлинг-стоп используется в потиковом режиме. Тогда установка тейк-профита не имеет никакого смысла – цена никогда не догонит тейк-профит.
Давайте проверим как работает простой трейлинг-стоп с тейк-профитом и без него. Предположим, что трейдер использует торговую стратегию с заданным тейк-профитом. Тогда тейк-профит может оставаться фиксированным, а трейлинг-стоп модифицирует только стоп-лосс. Но, я внесу небольшие изменения для расчета оптимального стоп-лосса.
Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров. Трейлинг-стоп часто используется на трендовых рынках с таймфреймом от М30-Н1 и выше. Торговля с трейлингом внутри канала имеет смысл только на таймфреймах от Н1-Н4. При установке трала тейк-профит нужен только трейлинг стоп если вы уверены, что цена достигнет желаемой отметки. Или если используете относительно большую длину трейлинга.
Как установить трейлинг-стоп на МТ4?
- Следует учитывать, что Trailing stop в MT4, как и в MT5 работает непосредственно в терминале пользователя, а не на сервере.
- Поэтому мы будем использовать индикатор ATR для установки трейлинг стопа на основании текущей волатильности.
- Трал сработает (красная пунктирная линия), как только котировки отойдут вверх на заданное в настройках расстояние в пунктах.
- Нужно указать длину Trailing Stop, параметр активации при положительном значении ордера и параметр активации трейлинга для ручных/автоматических сделок.
Только в этом случае моральное ожидание может быть положительным. Предположим, что мы нашли оптимальные стоп-лосс и тейк-профит. Схематически трейлинг-стоп можно представить следующим образом. Предположим, что трейдер открыл позицию Buy на растущем тренде. При движении цены вверх, стоп-лосс будет автоматически передвигаться за ценой. А когда тренд сменит свое направление, трейдер может зафиксировать прибыль.
Стоп-лимитный ордер — что это и как работает?
К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$. В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать. В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.
- Если заработок происходит за счет небольших всплесков цены, то стоит выставлять небольшое расстояние.
- Кроме того, трейлинг-стоп можно автоматизировать и включать его в код торговых экспертов.
- Трейлинг-стоп часто используется на трендовых рынках с таймфреймом от М30-Н1 и выше.
- А вот нижнюю границу стоп-лосса для трейлинг-стопа нам придется рассчитывать самостоятельно.
Что из себя представляет трейлинг стоп?
И даже если цена не дойдет до тейк-профита, трейлинг будет располагаться выше уровня открытия сделки. Цель установки скользящего стоп-лосс ордера — получить хотя бы часть прибыли, если цена не доберется до тейк-профита. Например, вы открываете длинную позицию в момент отскока цены от поддержки. Take Profit ставите на уровне сопротивления, Stop Loss — чуть ниже уровня поддержки. Также трейдеру необходимо научиться грамотно выставлять значение максимальных потерь.
Консервативная торговля по тренду
В случае со стоп-лоссом обозначается конкретная цена актива в соответствующей валюте. Скользящий стоп-ордер фиксирует прибыль в сделке до момента разворота цены. Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике. Трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535. Исполнение трейлинга происходит быстрее, чем ручное перемещение стоп-лосс.
Хотя многие трейдеры с успехом применяют его в своей торговле. 5 — Цена касается трейлинга и сделка закрывается автоматически. Таким образом, потенциальные убытки ограничены трейлинг стопом.
Перенос стоп-лосса по индикатору ATR
Прибыль трейдера — расстояние между уровнем открытия сделки (1) и ценой срабатывания трала (5). 2 — Котировки идут вверх, пока цена движется в вашу пользу, за ней на заданной дистанции автоматически следует трал. Цена проходит небольшое расстояние вниз, трейлинг остается на том же уровне. Сопровождение позиций происходит так же, как и с простым трейлинг-стопом. Вычисляются новые уровни стоп-лосса и подтягиваются к цене. Единственное отличие – этот стоп-лосс является виртуальным.
Как работает скользящий стоп-ордер?
Главным недостатком этой функции является её неспособность работать при отключённом терминале. Поскольку трейлинг-стоп невозможно отличить от стандартного стоп-приказа, рекомендуется записывать, когда и на каких валютных парах он установлен. Сам принцип того, как поставить трейлинг стоп, не отличается большой сложностью. Однако он понимает, что рынок может не оправдать его ожидания. Соответственно, ему нужно вовремя закрыть сделку, если график пойдет вниз. Этот метод лучше всего работает, когда движение рынка по тренду четкое и последовательное.
Как работает трейлинг стоп?
Чтобы было проще разобраться, как работает трейлинг стоп маркет, стоит рассмотреть этот механизм на конкретном примере. На уровнях мы можем выйти частью позиции, далее подтянуть стоп, и дать возможность цене продолжать движение в нашу сторону. Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов. В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены.
На последней коррекции цена идет против ожидаемого движения. Следует помнить, что сопровождение всех позиций и каждой в отдельности не конфликтуют друг с другом. Например, простой трейлинг-стоп + трейлинг-стоп всех позиций дают такие результаты.
Перед выставлением приказа не помешает хотя бы на глаз убедиться в наличии активов. В последнем случае можно, например, купить актив по чрезмерно высокой цене, нежели это было возможно. Последующие действия по продаже (покупке) ценных бумаг будут выполнять автоматически при соответствии введенным условиям. Однако сдвиг этой планки происходит только в одном направлении.
В результате ордер будет исполняться без применения скользящего стопа. Принцип выставления трейлинг стоп в разных терминалах отличается. Чтобы освоить управление рассматриваемой функцией в используемом ПО, необходимо обратиться к его официальном документации.